Акции С Высокой Бета-Оценкой Лидируют По Факторам Риска Для Акционерного Капитала В 2025 Году

В этом году несколько факторов риска для акций оказывают влияние на фондовый рынок в целом, и в элитном кругу победителей лидируют так называемые акции с высокой бета-оценкой, основанные на наборе ETF на момент закрытия торгов в среду (15 октября).

Индекс Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) вырос на 27,3% с начала года. Высокие показатели в этом году позволяют фонду значительно опережать фондовый рынок в целом, который вырос на 14,5% благодаря ETF SPDR S&P 500 (SPY).

SPHB нацелен на акции, входящие в индекс S&P 500 человек с самой высокой чувствительностью к изменениям рынка, или бета-версия, за последние 12 месяцев.

ETF также превосходит остальные факторы в этой области. Его ближайшие конкуренты по итогам года — momentum factor (MTUM) и акции с малой капитализацией (IWC), которые также выйдут на широкий рынок в 2025 году. Согласно текущим данным, на долю трех крупнейших холдингов фонда — трех технологических компаний — приходится примерно 5,9% портфеля: Micro Technology (MU), Tesla (TSLA) и Intel (INTC). Morningstar.com.

Ранее в этом году стратегия высокой бета-версии (SPHB) с большим отрывом опережала акции в целом (SPY). Но в последние месяцы восстановление SPHB ускорилось, и он стал лидером по показателям, поскольку торговый год приближается к заключительному периоду в 2025 году, который продлится 2-1/2 месяца.

Все факторы риска, связанные с акциями, демонстрируют рост с начала года, но результаты сильно различаются. Самые слабые показатели: акции компаний с малой капитализацией (IJS), которые в этом году выросли всего на 3,5%.

Научитесь использовать R Для анализа портфеля
Количественная аналитика инвестиционного портфеля В R:
Введение в R Для моделирования риска и доходности портфеля
Автор: Джеймс Пичерно

Другие новости:

---