 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Т. С. Купманс опровергает кривую Филлипса как руководство к политике
Нобелевский лауреат Т.С. Купманс написал одну из самых известных статей по экономике двадцатого века «Измерение без теории» — разгромный обзор важного и во многих отношениях полезного и заслуживающего внимания исследования двух основоположников эмпирических исследований бизнес-циклов, Артура Ф. Бернса и Уэсли К. Митчелла, измеряющих бизнес-циклы. В то время Бернс возглавлял Национальное бюро экономических исследований, которое было основано Митчеллом, наставником Бернса, для содействия эмпирическому изучению и измерению бизнес-циклов. Купманс, который в то время возглавлял Комиссию Коулза, еще один фонд, занимающийся изучением бизнес-циклов, но имеющий теоретическую, а не чисто эмпирическую направленность, объяснил, почему попытки собрать эмпирические факты о бизнес-циклах и измерить аспекты бизнес-циклов атеоретическим способом не приведут к получению знаний это полезно для понимания бизнес-циклов как характерной черты современной экономической деятельности или для разработки политики, смягчающей их нежелательные последствия.
В обзоре Купманса, являющемся шедевром риторики, в котором он блестяще использует свои аналитические способности и эрудицию доктора философии по физике, работа Бернса и Митчелла сравнивается с попытками доньютоновской теории планетарного движения. движение вперед в связи с накоплением данных наблюдений за планетами в значительной степени остановило программу Национального бюро как центра исследований бизнес-циклов, хотя оно продолжало с пользой функционировать в качестве спонсора целого ряда важных исследований в области бизнес-циклов и других областях исследований. Было ли смещение акцента с атеоретической эмпирики и накопления данных на теоретические исследования положительным событием, до сих пор остается спорным, но это обсуждение не является целью данного поста.
Все, что я хочу здесь сделать, это воспроизвести единственный абзац из обзора Купманса, в котором, не упоминая кривую Филлипса, которая до сих пор не была открыта (приношу извинения Ирвингу Фишеру, который, почти незамеченный, на самом деле обнаружил ее примерно за 30 лет до Филлипса), прекрасно объясняет, почему кривая Филлипса не может использоваться в качестве ориентира к проведению денежно-кредитной или антициклической политики любого рода.
[Экономические] теории основаны на доказательствах иного рода, чем наблюдения, воплощенные во временных рядах: знаниях о мотивах и привычках потребителей и о целях коммерческого предприятия по получению прибыли, частично основанных на самоанализ, частично основанный на интервью или выводах из наблюдаемых действий индивидов — короче говоря, более или менее систематизированное знание о поведении человека и его мотивах. Хотя многое в этих теориях является неполным и нуждается в переформулировке и доработке (особенно в том, что касается поведения во времени в условиях неопределенности), такая теория, которой мы располагаем, является незаменимым элементом для количественного понимания формирования экономических переменных. Поскольку, согласно этой теории, соответствующие экономические переменные определяются одновременной действительностью. равного числа «структурных» уравнений (поведения, закона или нормы, технологии). Сам факт одновременной корректности такого множества соотношений затрудняет, а иногда и вовсе делает невозможным наблюдение за любым из них. Любая наблюдаемая закономерность между одновременными и/или последовательными значениями определенных переменных может быть объяснена правильностью нескольких структурных уравнений, а не какого-либо одного из них. Таким образом, простое наблюдение закономерностей во взаимосвязях переменных не позволяет нам распознать или идентифицировать уравнения поведения среди таких закономерностей. В отсутствие экспериментов такая идентификация возможна, если вообще возможна, только в том случае, если задана форма каждого структурного уравнения, т.е., в частности, если мы можем указать набор переменных, участвующих в каждом уравнении, и, возможно, также способ их объединения. В каждом случае требуется предварительное изучение системы структурных уравнений, которая считается применимой, чтобы решить, являются ли спецификации, относящиеся к какому-либо конкретному уравнению, достаточно подробными для его идентификации. Без такой идентификации измерение соответствующего структурного уравнения невозможно, и поэтому его не следует пытаться выполнять.
Кто-то может возразить: зачем нужно измерять уравнения поведения потребителей, работников, предпринимателей? Если наблюдаемые закономерности обусловлены одновременной справедливостью нескольких уравнений поведения, то эти закономерности будут сохраняться до тех пор, пока сохраняется каждый из лежащих в их основе (неизвестных) паттернов поведения. Однако есть важные аргументы, опровергающие это возражение. Чисто научное любопытство по-прежнему побуждает нас проникнуть в суть структурных уравнений. Это любопытство подкрепляется и оправдывается (если хотите) осознанием того, что знание моделей поведения поможет понять или проанализировать различные ситуации, например, проблемы вековых тенденций или циклические проблемы в других странах или периодах– таким же образом (хотя этого и не следовало бы ожидать от с той же точностью), в которой закон всемирного тяготения одинаково объясняет небесные и земные явления. Этот момент имеет особое значение в связи с различными ситуациями, которые, как ожидается, возникнут в ближайшем будущем в одной и той же изучаемой стране. Модели поведения подвержены изменениям: постепенным в результате изменения привычек и вкусов, урбанизации и индустриализации; постепенным или неравномерным в результате технологических изменений; резким в результате экономической политики или экономических последствий политических событий. В то время как одна конкретная модель поведения может считаться достаточно стабильной в течение определенного периода, гораздо больший риск связан с предположением, что вся система структурных уравнений стабильна во времени. Наблюдаемая закономерность, не связанная с лежащими в ее основе моделями поведения, институциональными правилами и законами производства, является инструментом с неизвестной надежностью. Прогнозы, которые он дает, не могут быть уточнены даже с помощью известных тенденций в поведении или технологиях. Он совершенно бесполезен при оценке вероятных последствий проводимой экономической политики или институциональных изменений.
В книге нет никаких указаний на понимание проблем определения идентифицируемости и измерения структурных уравнений как предпосылки для практически важных видов прогнозирования. Поддающиеся измерению последствия экономических действий тщательно изучаются, по всей видимости, практически без учета каких-либо имеющихся у нас знаний о мотивах таких действий. Изменения экономических переменных изучаются так, как если бы они были извержениями таинственного вулкана, в кипящий котел которого невозможно проникнуть. Проблема прогнозирования, его возможности и ограничения, связанные со структурными изменениями или без них, в явном виде вообще не обсуждаются, хотя, несомненно, история вулкана важна прежде всего как ключ к его будущей деятельности. Нет никаких дискуссий относительно того, какое отношение используемые методы и достигнутые предварительные результаты могут иметь к вопросам экономической политики.
Итак, это мой второй аргумент против позиции эмпириков: без обращения к теории в указанном смысле невозможно сделать выводы, имеющие отношение к руководству экономической политикой.Т. С. Купманс, «Измерение без теории», «Обзор экономики и статистики», 29 (3): 161-72, стр. 166-67
Другие новости: